Kraken dijo que sus feeds de datos de mercado vía API están diseñados para respaldar algoritmos de ejecución, backtesting y estrategias de carry, y explicó qué insumos suelen usar los traders sistemáticos en cada flujo de trabajo. La publicación presenta la guía como un mapa práctico para elegir feeds, en lugar de suscribirse a todos los endpoints disponibles.
La guía afecta a los traders que construyen estrategias automatizadas en Kraken porque el exchange diferencia entre feeds en tiempo real y feeds históricos, y los vincula a casos de uso concretos. Kraken señala que los modelos de ejecución suelen apoyarse en la profundidad del libro de órdenes L2, que los backtests combinan datos OHLCV con historial de operaciones para verificar supuestos de ejecución, y que las estrategias de carry siguen funding rates, mark price e index price para monitorear basis y riesgo de liquidación. La compañía también indica que la mayoría de los traders sistemáticos normalmente solo necesita dos o tres feeds, y no una pila más amplia de suscripciones.
Por ahora, el próximo punto a seguir es cómo los traders aplican esta guía de configuración en estrategias en vivo. Kraken señala que los usuarios más nuevos pueden comenzar con datos públicos de ticker y OHLCV vía REST, y luego añadir feeds de libro de órdenes y de operaciones al pasar hacia ejecución en vivo.
Fuente: blog de Kraken.
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